Temario | Calificaciones | Ejercicios | Tests | Documentos

Salones de clase

Finalmente, se ha podido parcialmente solucionar el problema de la disponibilidad de salones. Se ha tratado de dar prioridad al uso del campus de Santa Teresa, puesto que inicialmente se suponía que las clases serían allá. En la solución final, usaremos el Campus de Santa Teresa para las clases de los miércoles y el Campus de Río Hondo para las clases de los jueves (éstas últimas tienen lugar aproximadamente cada quince días).

• Miércoles (a partir del 7 de Octubre): sala isóptica C, campus Santa Teresa.
• Jueves (1/10, 15/10, 29/10 y 19/11): salón 304, campus Río Hondo.

(Excepcionalmente, los miércoles 4/11 y 18/11 tendremos la clase en la sala ejecutiva, también del campus de Santa Teresa, en lugar de la sala isóptica C.)

Temario

Temario del curso, y presentación del mismo

Menú

Calificaciones

Resultados de los tests.

Resultados del examen final y calificaciones del curso.

Menú

Listas de ejercicios

• Lista de ejercicios número 1. (Solución ejercicios 1-3.)
• Lista de ejercicios número 2. (Script de Matlab para la solución de los ejercicios.)
• Lista de ejercicios número 3.
• Lista de ejercicios número 4.
• Lista de ejercicios número 5. (Soluciones.)
• Lista de ejercicios número 6.
• Lista de ejercicios número 7.
• Lista de ejercicios número 8.
• Lista de ejercicios número 9. (Soluciones.)
• Lista de ejercicios número 10. (Soluciones.)

Menú

Tests

• Solución al test número 1.
• Solución al test número 2.
• Solución al test número 3.
• Solución al test número 4.
• Solución al test número 5.
• Solución al test número 6.
• Solución al test número 7.
• Solución al test número 8.
• Solución al test número 9.
• Solución al test número 10.
• Solución al examen final.

Menú

Documentos

• Defining States of the World. (Solución ejercicio 4 lista 1.)
• Aversión al riesgo y demanda de seguros (versión imprimible).
• Aversión al riesgo, equivalente cierto y precios de reserva. (versión imprimible)
• Coeficientes de aversión al riesgo (versión imprimible).
• GNU Octave, programa de cálculo científico similar a Matlab
• Julia, el programa de cálculo científico del futuro (todavía en fase de desarrollo). Se puede probar online en juliabox.org.
• Dominancia estocástica.
• Dominancia estocástica y cuantiles para variables aleatorias no negativas.
• Lista de scripts y funciones de Matlab para trabajar con distribuciones discretas finitas: suma_y_covar.m: ilustra el procedimiento para hallar la covarianza y varianza de la suma de dos variables aleatorias, dada su distribución conjunta; depo.m: función para verificar dominancia estocástica de primer orden; deso.m: función para verificar dominancia estocástica de segundo orden; grafica_fdist.m: función para graficar la función de distribución de una variable aleatoria; grafica_dos_fdist.m: función para graficar las funciones de distribución de dos variables aleatorias; inversa_distrib_discreta.m: función para obtener un muestreo de una distribución discreta a partir de su inversa generalizada; ejemplo_vars.m: variables aleatorias que se pueden usar como ejemplo para los scripts y funciones anteriores. (Equivalentes en Julia: suma_y_covar.jl; dominancia.jl; fdistgraficar.jl; ejemplo_vars.jl.)
• Ejemplo de “mean preserving spread” (versión imprimible).
• The discrete Lorenz curve.
• Lista de scripts y funciones de Matlab para trabajar con curvas de Lorenz distribuciones discretas finitas: lorenz_disc.m: función para hallar la curva de Lorenz; lorenz_domin.m: función para verificar dominancia de Lorenz; grafica_lorenz.m: función para graficar la curva de Lorenz de una distribución; grafica_dos_lorenz.m: función para graficar las curvas de Lorenz de dos distribuciones. (Equivalentes en Julia: lorenz.jl.)
• Decision trees. (Presentation, and its printable version.)
• Ejemplo de árbol de decisión: consideramos un (simple) problema de inversión similar a un problema de opciones reales. (ejem_arbol.m: script de Matlab para los cálculos del ejemplo.)
• Equilibrios de Nash y asignaciones óptimas en un problema de elección de rutas con congestión. Cálculo de los equilibrios y asignaciones óptimas en este problema: drivers.m (script de Matlab), drivers.xls (hoja de cálculo).
• Equilibrio de Nash. A discrete-bid first-price sealed-bid auction with complete information. A discrete-bid second-price sealed-bid auction with complete information. Un modelo de competencia electoral. An example of a mixed-strategy Nash equilibrium.
• Bayesian Games (versión imprimible).
• Mercados de activos financieros: un ejemplo.

Menú

Menú